DozavR

82

подписчика

11

подписок

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

DozavR
DozavR

22 сентября в 2:53

🔎 АВТОСЛЕДОВАНИЕ ПОД ПРОВЕРКОЙ: ИИС ОПЕРЕЖАЕТ МАСТЕР-СЧЁТ НА 0,071 П.П. Продолжаю проверять, насколько точно реальный счёт подписчика воспроизводит результат стратегии «Дивергентный бар на старте». Для этого мой личный ИИС подключён к мастер-счёту через сервис автоследования. Каждое утро, до открытия рынка, фиксируются доходность обоих счетов, структура портфелей, исполненные сделки и списанные комиссии. 📊 По итогам шестого контрольного среза: — мастер-счёт с 17 сентября — −0,232%; — подключённый ИИС — −0,161%; — расхождение — 0,071 процентного пункта в пользу ИИС. За последние сутки мастер-счёт снизился на 0,141%, а подключённый — на 0,110%. Конечно, речь пока идёт о коротком периоде. Опережение ИИС не означает, что автоследование улучшает сделки стратегии: при снижении рынка счёт подписчика просто потерял немного меньше из-за различий в пропорциях портфеля и ценах исполнения. Но главный результат наблюдения сейчас в другом: систематического отставания подключённого счёта пока не возникло, а расхождение остаётся минимальным. Все реальные операции и комиссии обоих счетов включаются в расчёт. Особенно показательными станут следующие открытия и закрытия позиций — именно тогда можно будет точнее оценить скорость и качество исполнения сигналов. Результат стратегии важен. Но не менее важно, какую его часть в действительности получает подписчик. Поэтому сравнение продолжится на протяжении всей жизни мастер-счёта — без выборочных периодов и приукрашивания статистики. #автоследование #дивергентныйбар #инвестиционнаястратегия #Мосбиржа #инвестиции &Дивергентный бар на старте
Card image 1
1
2
DozavR
DozavR

18 сентября в 13:16

🔥 ГАЗПРОМ +2%: ПОКА ЭТО ТОЛЬКО НОВОСТИ. НО ГАЗ СНОВА ПОЯВИЛСЯ В ПОВЕСТКЕ Позиция по $GAZP уже находилась в портфеле, когда новостная лента неожиданно заговорила о возможном возвращении российского газа в Германию. По данным Reuters, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев и руководство немецкой АдГ готовят встречу, на которой может обсуждаться возобновление поставок. Предварительно она рассматривается на 2027 год и состоится только при появлении мирного соглашения. Параллельно в СМИ появилась информация о том, что Вашингтон рассматривает возможность заключения отдельных бизнес-сделок с Россией ещё до окончательного урегулирования конфликта. Само по себе это пока не означает ни снятия санкций, ни открытия газопроводов, ни появления новых контрактов у Газпрома. Но меняется другое: сценарий, который ещё недавно практически не обсуждался, снова появляется в политической и экономической повестке. 📈 На момент среза открытая позиция показывает +2,00%: — средняя цена входа — 93,83 ₽; — текущая цена — 95,71 ₽; — доля в портфеле — 8,70%; — защитная заявка — 91,72 ₽. Позиция открывалась по сигналу торговой системы. Новый информационный фон стал возможным дополнительным катализатором. При этом повышать ожидания раньше времени не стоит. АдГ пока не формирует правительство Германии, встреча только готовится, а возможное возвращение российского газа столкнётся с серьёзным политическим сопротивлением внутри Европы. 🛡️ Поэтому размер позиции остаётся ограниченным, защитная заявка выставлена, а 68,78% портфеля продолжают находиться в фондах денежного рынка. Общая доходность стратегии составляет +9,81%. Если разговоры так и останутся разговорами, риск по сделке уже определён. Если за ними последуют реальные решения, позиция позволит участвовать в движении без необходимости догонять рынок после новости. Система дала вход. Теперь наблюдаем, сможет ли новостной фон превратиться во что-то большее. #GAZP #Газпром #дивергентныйбар #автоследование #Мосбиржа #инвестиции &Дивергентный бар на старте
Card image 1
3
4
DozavR
DozavR

18 сентября в 2:54

🔎 ПРОВЕРЯЮ АВТОСЛЕДОВАНИЕ НА СОБСТВЕННОМ СЧЁТЕ: ПЕРВОЕ РАСХОЖДЕНИЕ — 0,06 П.П. Доходность мастер-счёта показывает результат самой стратегии. Но для подписчика не менее важно другое: насколько точно этот результат воспроизводится на подключённом счёте. Поэтому я подключил к стратегии собственный реальный ИИС и начал отдельное наблюдение за качеством автоследования. Сравнение стартовало 17 сентября. Срезы будут делаться утром, до открытия рынка, когда цены зафиксированы и оба счёта можно сопоставить в одинаковых условиях. 📊 Первый результат на 18 сентября: — мастер-счёт — −0,15%; — подключённый счёт — −0,09%; — расхождение — 0,06 процентного пункта в пользу счёта подписчика. Структура портфелей уже близка, хотя полностью не совпадает: — акции: 9,54% против 7,75%; — фонды денежного рынка: 78,33% против 77,47%; — свободные рубли: 12,14% против 14,78%. Меньшая доля акций на подключённом счёте пока позволила ему показать чуть лучший результат. Но один день ещё ничего не доказывает — настоящее качество автоследования станет видно после серии новых входов и выходов. Дальше буду отслеживать: — цены исполнения сделок; — соответствие структуры портфелей; — накопленное расхождение доходности; — влияние пополнений подключённого счёта; — способность автоследования сохранять результат стратегии на длительном периоде. Для меня как автора важно показывать не только график мастер-счёта, но и то, какой результат фактически получает подключённый инвестор. Поэтому сравнительный анализ будет продолжаться на протяжении всей жизни стратегии, а его результаты я планирую периодически публиковать в Пульсе. Первый срез зафиксирован. Пока расхождение минимальное — 0,06 п.п. в пользу подключённого счёта. #автоследование #дивергентныйбар #инвестиционнаястратегия #Мосбиржа #инвестиции &Дивергентный бар на старте
Card image 1
1
DozavR
DozavR

8 сентября в 8:10

⏸️ ВСЕ АКЦИИ ЗАКРЫТЫ. ПОЧЕМУ 3 591 ₽ ОСТАНУТСЯ РУБЛЯМИ После закрытия последних позиций портфель стратегии полностью перешёл в режим ожидания. Финансовый результат завершённых сделок: — $NLMK — +179,60 ₽; — $TATN — +133,20 ₽; — $GAZP — +59,90 ₽; — $SBER — +54,31 ₽; — $PLZL — +0,60 ₽. 💰 Совокупный результат — +427,61 ₽. На 8 сентября стоимость счёта составляет 11 017,58 ₽. В публичной карточке доходность стратегии достигла +10,27%. При этом MCFTR за тот же доступный период показывает +15,60%. Индекс пока впереди на 5,33 процентного пункта — и это тоже важно фиксировать открыто. Задача стратегии не изображать победу на каждом отрезке, а последовательно накапливать результат при ограниченном риске. 🛡️ Сейчас портфель полностью защитный: — $LQDT — 3 328,48 ₽, или 30,21%; — $TMON@ — 4 097,75 ₽, или 37,19%; — свободные рубли — 3 591,35 ₽, или 32,60%; — акции — 0%; — активные заявки — отсутствуют. Таким образом, 67,40% капитала продолжают работать в фондах денежного рынка, а оставшиеся 32,60% готовы для следующих системных входов. 📊 Сентябрьская оборачиваемость также остаётся комфортной: — 4 сентября — 0,35×; — 7–8 сентября — 0,43×; — с начала месяца — 8 503,08 ₽, или около 0,77×. Это значительно ниже внутреннего месячного предела 6,00× и официального ограничения 8,00×. До внутренней границы остаётся запас примерно 57,6 тыс. ₽ оборота. Возникает логичный вопрос: почему не отправить свободные рубли в TMON@? Потому что при появлении нового сигнала фонд пришлось бы сразу продавать. Получилась бы пара лишних операций: сначала покупка фонда, затем его продажа перед входом в акции. Результат — дополнительная оборачиваемость ради нескольких дней размещения денег. Свободных 3 591,35 ₽ уже достаточно для открытия трёх-четырёх новых позиций. Поэтому сейчас отсутствие сделок — не бездействие, а осознанное сохранение манёвренности. ✅ Дальнейший порядок действий: — первые входы оплачивать свободными рублями; — долю акций наращивать только до рабочего диапазона 30–45%; — оставлять 1,5–2,5% счёта рублями для комиссий; — продавать TMON@ только после исчерпания свободных денег; — постоянную долю LQDT около 30% не трогать. Все предыдущие сделки завершены. Текущая структура зафиксирована. Следующая операция появится только вместе с полноценным сигналом торговой системы. #дивергентныйбар #автоследование #MCFTR #Мосбиржа #фондовыйрынок #инвестиции &Дивергентный бар на старте
Card image 1
2
3
DozavR
DozavR

4 сентября

📈 НЛМК ЗАКРЫТ С РЕЗУЛЬТАТОМ +13,81%. НО ИНТЕРЕСНЕЕ ТО, ЧТО ОСТАЛОСЬ В ПОРТФЕЛЕ Сегодня стратегия полностью зафиксировала прибыль по $NLMK. 💰 Позиция была открыта 27 августа и удерживалась восемь дней: — вход — 65,04 ₽; — выход двумя частями — 73,98 и 74,06 ₽; — средняя цена выхода — 74,02 ₽; — объём — 20 акций; — результат — +179,60 ₽, или +13,81%. Для стартового капитала стратегии в 10 000 ₽ одна сделка принесла результат, эквивалентный примерно 1,80% первоначального счёта. 📊 Но после выхода из НЛМК портфель не остался без работающих идей. Сейчас открыты три позиции — и каждая находится в плюсе: — $SBER — +4,55%; — $TATN — +13,12%; — $GAZP — +7,60%. Их совокупный плавающий результат составляет +181,88 ₽. При этом акции занимают только 23,79% портфеля, а ещё 66,55% средств остаются в фондах денежного рынка. 🟢 Текущая стоимость счёта — 11 023,64 ₽, отображаемая доходность стратегии — +10,09%. Получается любопытная картина: прибыль по НЛМК уже зафиксирована, три оставшиеся позиции продолжают движение, а большая часть капитала сохраняется в резерве. 🛡️ Но зелёные цифры не отменяют дисциплину. Если рынок развернётся, решения будут приниматься по правилам системы, а не из желания любой ценой удержать красивый результат. Задача стратегии — не угадать вершину каждой акции, а последовательно забирать те движения, которые действительно дал рынок. ✅ НЛМК завершил свой путь в портфеле. Теперь наблюдаем, какая из оставшихся позиций следующей раскроет свой потенциал. #NLMK #SBER #TATN #GAZP #дивергентныйбар #автоследование #Мосбиржа #инвестиции &Дивергентный бар на старте
Card image 1
3
4
DozavR
DozavR

1 сентября

📈 АВГУСТ ЗАВЕРШЁН НА ОТМЕТКЕ +9,49% Первый полный календарный месяц работы стратегии «Дивергентный бар на старте» завершён в плюсе. Итоги на 1 сентября: — результат с начала торговли — +9,49%; — результат за август — +2,87%; — индекс полной доходности MCFTR за август — −3,57%. Таким образом, за месяц стратегия опередила ориентир на 6,44 процентного пункта. Август оказался непростым: рынок снижался, отдельные позиции закрывались по стопам, а движение доходности не было равномерным. Тем не менее стратегия сохранила положительный результат благодаря ограничению риска, резерву в фондах денежного рынка и нескольким сильным сделкам. При этом важно оценивать результаты честно. За весь период торговли стратегия пока уступает MCFTR: — стратегия — +9,49%; — MCFTR — +11,18%. Но август показал главное: система способна не только участвовать в росте рынка, но и сохранять положительную динамику в период снижения индекса. Цель остаётся прежней — не максимальная доходность любой ценой, а последовательное движение вперёд с контролируемым риском, без маржинальной торговли и коротких позиций. Первый полный месяц завершён. Продолжаем следовать системе и накапливать статистику. #дивергентныйбар #автоследование #MCFTR #Мосбиржа #фондовыйрынок #инвестиции &Дивергентный бар на старте
Card image 1
1
DozavR
DozavR

31 августа

🎁 МНЕ ИМПОНИРУЕТ ИДЕЯ ПОДАРКА В ВИДЕ РОСТА РОССИЙСКОГО РЫНКА ПЕРЕД ВЫБОРАМИ Не знаю, включит ли рынок перед выборами «режим подарков», но сама идея мне определенно нравится: вместо обещаний — зеленый индекс и плюс в портфеле. 😄 Конечно, рынок никому ничего не должен, а предвыборное ралли — лишь один из возможных сценариев, а не гарантия. Поэтому такой подарок я бы с удовольствием принял, но торговые решения все равно оставил бы системе, а риск — под контролем. Если уж и дарить что-то инвестору перед выборами, то пусть это будет устойчивый рост российского рынка. 🎁📈 Как считаете: увидим перед выборами заметное ралли или рынок снова решит написать собственный сценарий? #инвестиции #рынок #мосбиржа #автоследование #юмор $MOEX $IMOEXF
Card image 1
5
6
DozavR
DozavR

20 августа

📈 РЕЗУЛЬТАТ СТРАТЕГИИ — +9,22% ПЛЮС РАЗБОР СДЕЛКИ ПО МКБ По следам вчерашней иронии рынок не дал $CBOM реанимироваться и закрыл позицию по установленному стопу. Но один локальный убыток не определил результат всего портфеля. Стратегия завершила день в плюсе и сохранила положительную динамику. Текущее состояние счёта: — стоимость — 10 954 ₽; — общий доход — +954 ₽, или +9,54%; — результат за день — +51 ₽, или +0,5%; — результат по открытым позициям — +250 ₽, или +2,35%. Стоп не был ошибкой. Ошибка произошла раньше. В идеале сделки по МКБ вообще не должно было быть. На решение повлиял новостной импульс на ожиданиях смены контролирующего акционера, усиленный низкой ликвидностью и закрытием коротких позиций. При этом новый собственник, условия сделки и её экономические последствия подтверждены не были. Плюс общий позитив на российском рынке и желание не пропустить возможное продолжение оказались сильнее требования дождаться нового полноценного сигнала. Дополнительно позиция была открыта при уже превышенном внутреннем лимите недельного оборота и исчерпанном лимите количества операций за месяц. Что было сделано неправильно: — после рациональной фиксации прибыли по 12,839 ₽ состоялся повторный вход вслед за уже прошедшим импульсом; — новостной ажиотаж был принят за подтверждение дальнейшего роста; — позиция открывалась без нового полноценного системного сигнала; — не были соблюдены внутренние ограничения по обороту и количеству операций. Что сработало правильно: — расчётный риск по позиции был ограничен уровнем не более 0,5%; — стоп не переносился; — усреднения и плеча не было; — попытки немедленно отыграть убыток тоже не последовало. Именно поэтому локальная ошибка не сломала весь портфель. Сейчас пять из шести открытых позиций в акциях находятся в плюсе. Среди лидеров — $PLZL с результатом +8,85% и $GMKN с результатом +5,09%. Ещё 42,72% портфеля размещено в фондах денежного рынка. Смысл системного подхода не в отсутствии убыточных сделок. Он в том, чтобы отдельный стоп не мог перечеркнуть результат всего портфеля. Дисциплина сохранена. Портфель в плюсе. Работа продолжается. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. #cbom #мкб #plzl #gmkn #дивергентныйбар #автоследование #рискменеджмент #мосбиржа #инвестиции &Дивергентный бар на старте
Card image 1
2
3
DozavR
DozavR

19 августа

ИРОНИЯ РЫНКА В ДЕЙСТВИИ 😄 План был красивый и логичный. Смотрел на $VTBR и $IRAO, а на крайний случай держал в уме покупку $CBOM с отката — с мыслью, что бумага вполне может снова пойти на обновление максимумов. В какой-то момент внутренний стратег сказал: «ВТБ — это, пожалуй, оставлю для личного счёта. А в стратегию добавлю МКБ, как более вероятную и аккуратную отработку». Ну и, как это часто бывает, рынок внимательно выслушал мой план… и сделал ровно наоборот 🙃 📈 $VTBR выстрелил. 🚜 $CBOM пока буксует и уже подбирается к сценарию закрытия в убыток. То есть классика: когда хочешь поступить максимально рационально, рынок вежливо напоминает, кто здесь главный автор сюжета. Но есть и хорошая новость: речь идёт не о драме, а о рабочем эпизоде. Риск по позиции изначально ограничен — всего 0,5%. А это значит, что даже если идея не отработает, для стратегии это будет не катастрофа, а обычный контролируемый расход. И в этом, пожалуй, вся суть системного подхода: — не пытаться быть пророком; — не угадывать каждое движение; — а просто принимать, что иногда именно «самая логичная» сделка окажется самой упрямой. При этом в целом картина на сегодня остаётся вполне позитивной: портфель выглядит уверенно, часть позиций в плюсе более чем на 1%, а один локальный каприз рынка общей конструкции не ломает. Так что сегодня день под заголовком: «Хотел как лучше, рынок пошутил — но риск-менеджмент не дал этой шутке стать дорогой». #автоследование #инвестиции #трейдинг #ирония #рискменеджмент &Дивергентный бар на старте
Card image 1
5
6
DozavR
DozavR

19 августа

📊 АУДИТ СДЕЛОК: РИСК ПОД КОНТРОЛЕМ, НО ЕСТЬ НАД ЧЕМ РАБОТАТЬ Провёл разбор сделок стратегии «Дивергентный бар на старте» за 3–19 августа. Не только по результату, но и по качеству входов, выходов и соблюдению установленного регламента. Начну с главного: по обороту стратегия остаётся в рамках правил. ▪️ Оборот за август — 3,08× капитала при месячном лимите ≤8× ▪️ Использовано около 38,5% месячного лимита ▪️ Но на текущей неделе уже набрано 1,50× из допустимых 1,85× То есть месячный запас большой, а вот до конца недели пространство для новых операций уже ограничено. 📈 Что получилось хорошо По закрытым сделкам: • итог — +246,32 ₽ до комиссий • profit factor — около 2,59 • прибыльных циклов — всего 2 из 7 На первый взгляд процент прибыльных сделок небольшой. Но здесь хорошо проявился один из принципов системы: несколько ограниченных убытков могут перекрываться одной сильной сделкой. Лучший пример — $CBOM. Вход около 10,138 ₽, выход 12,839 ₽. Результат сделки — +26,64%. Предыдущий закрытый цикл по МКБ также дал +15,75%. Пока именно эта бумага стала главным источником положительной асимметрии августа. 🛡 Отдельно отмечу работу со стопами. $PLZL и $VTBR были закрыты с убытком, однако последующее движение показало, что отказ от этих позиций был своевременным. Это важнее попытки угадать каждое движение рынка: неудачный вход не должен превращаться в большой убыток. Но аудит показал и слабое место. ⚠️ Повторные входы после неудачного сигнала. Особенно показателен $ROSN 18 августа. Несколько последовательных входов и выходов не только увеличили суммарный убыток, но и сформировали значительную часть недельного оборота. Только операции с Роснефтью дали около 7,9 тыс. ₽ оборота, а весь оборот 18 августа составил почти 12,9 тыс. ₽. Получается довольно простой вывод: проблема сейчас не в размере убытков — проблема в количестве сигналов, которые можно было пропустить. Есть и второй вывод — стоит внимательнее учитывать фундаментальный фон. Например, $MVID технически могла дать подходящий сигнал, но фундаментальная ситуация компании делает её одной из наиболее спорных бумаг для консервативной стратегии. По новым позициям: 🟣 $GMKN — фундаментально выглядит сильнее большинства текущих кандидатов, но вход произошёл уже после заметного отскока. 🟣 $FLOT — ситуация компании выглядит лучше момента входа: бумага уже прошла заметную часть импульса. 🟣 $ROSN — текущая доля около 14,6% портфеля, поэтому увеличивать позицию при установленном лимите 15% уже нельзя. Текущая структура счёта: 📊 акции — 45,47% 💰 фонды ликвидности — 41,71% 💵 денежные средства — 12,82% ### Что беру из этого аудита в дальнейшую работу ✅ контроль риска сохранять без изменений ✅ тщательнее фильтровать входы после сильного импульса ✅ осторожнее относиться к немедленным повторным входам после стопа ✅ учитывать фундаментальный фон как дополнительный фильтр ✅ до конца недели экономнее расходовать оставшийся лимит оборота В сухом остатке: система контроля риска сейчас работает лучше, чем система отбора входов. И это, пожалуй, главный результат разбора. Не пытаться увеличить количество сделок, а повышать требования к их качеству. #автоследование #инвестиции #трейдинг #рискменеджмент #мосбиржа &Дивергентный бар на старте
Card image 1
2
3
DozavR
DozavR

18 августа

📈 МКБ: ПОЗИЦИЯ ЗАКРЫТА С РЕЗУЛЬТАТОМ +26,64% Завершена ещё одна прибыльная сделка по $CBOM: — покупка 10 августа — 100 акций по 10,138 ₽; — продажа 18 августа — 100 акций по 12,839 ₽; — финансовый результат — +270,10 ₽, или +26,64% ; — время в позиции — 8 дней. Стоимость позиции при открытии составляла 1 013,80 ₽, или около 10,14% стартового капитала. При ограниченном размере позиции одна сделка принесла результат, эквивалентный 2,70% первоначального счёта. Это хороший пример того, что консервативное управление капиталом не исключает заметной прибыли. Для этого не потребовались плечо, усреднение или чрезмерная концентрация в одной акции. После закрытия позиции текущее состояние счёта торговой системы: — стоимость портфеля — 10 807,42 ₽; — совокупный доход — +807,42 ₽, или +8,07%; — акции — 26,82%; — фонды ликвидности — 71,76%; — свободные рубли — 1,42%. Таким образом, 73,18% капитала остаётся в фондах и денежном резерве. В портфеле продолжают работать позиции по $FLOT, $ROSN и $PIKK. Прибыль по МКБ зафиксирована. Дальше — без погони за ушедшей ценой: сохраняем ликвидность и ждём следующие системные сигналы. #CBOM #МКБ #дивергентныйбар #автоследование #рискменеджмент #Мосбиржа #инвестиции *Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.* &Дивергентный бар на старте
Card image 1
1
DozavR
DozavR

18 августа

🏁 СТРАТЕГИЯ ДОГНАЛА БЕНЧМАРК — БЕЗ ГОНКИ ЗА РИСКОМ Сегодня «Дивергентный бар на старте» достиг важной контрольной точки. По состоянию на 18 августа: — доходность стратегии — +7,36%; — результат MCFTR — +6,81%. Преимущество составляет всего 0,55 процентного пункта, поэтому важна не сама разница, а характер движения. Бенчмарк сначала показал мощный рост, а затем растерял значительную часть результата. Эквити стратегии двигалась заметно спокойнее: без резких скачков, чрезмерной загрузки акциями и попыток любой ценой догнать рынок. Текущая структура портфеля: — фонды ликвидности — 80,92%; — акции — 16,91%; — свободные рубли — 2,17%. Таким образом, более 83% капитала остаётся в фондах и денежном резерве. Плечо и короткие позиции не используются. Стратегия сравнялась с рынком, задействовав в акциях менее пятой части капитала. При этом большая часть средств сохранила ликвидность для следующих системных сигналов. Это ещё не победа над бенчмарком и не основание делать долгосрочные выводы. Но для первого торгового месяца — важное подтверждение идеи стратегии: результат можно искать не только через максимальную рыночную экспозицию, но и через дисциплину, ограниченный риск и терпеливое ожидание точек входа. Следующая задача — не просто оказаться выше MCFTR в отдельный день, а удерживать конкурентный результат на более длинной дистанции. Если вам близок спокойный системный подход без плеча и постоянной полной загрузки портфеля — добавляйте стратегию в наблюдение. #дивергентныйбар #автоследование #MCFTR #Мосбиржа #рискменеджмент #инвестиции #фондовыйрынок *Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.* &Дивергентный бар на старте $MOEX $IMOEXF
Card image 1
1
DozavR
DozavR

16 августа

📈 ПЕРВЫЙ ТОРГОВЫЙ МЕСЯЦ: РЕЗУЛЬТАТ ОКОЛО +7% Стратегия «Дивергентный бар на старте» завершила первый торговый месяц в уверенном плюсе. Основные результаты: — стоимость портфеля — 10 705,67 ₽; — доход мастер-счёта — +705,67 ₽, или +7,06%; — результат открытых позиций — +197,26 ₽, или +1,87%. Портфель сохраняет консервативную структуру: — фонды — 81,53%; — акции — 16,28%; — денежный резерв — 2,19%. Таким образом, 83,72% капитала сейчас размещено в фондах и резерве. Плечо и короткие позиции не используются. Среди открытых акций лидирует $CBOM с результатом +15,68%. Позиция в $PIKK пока находится в умеренном минусе — −2,42%, но общий результат портфеля остаётся положительным. Фонды $TMON@ и $LQDT также продолжают приносить доход. Индекс полной доходности Мосбиржи MCFTR за этот период прибавил 9,01%. Благоприятный рынок помог старту, но главная задача стратегии остаётся прежней: участвовать в движении с ограниченным риском и без попытки использовать весь капитал в каждой сделке. Первый месяц — это ещё не основание для долгосрочных выводов, но хороший системный старт уже состоялся. Продолжаем работать по правилам: без плеча, без шортов и без необходимости постоянно находиться в акциях. #автоследование #дивергентныйбар #Мосбиржа #фондовыйрынок #инвестиции #рискменеджмент #CBOM #PIKK *ВНе является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.* &Дивергентный бар на старте
Card image 1
2
3
DozavR
DozavR

16 августа

📉 ВТБ: ПОЗИЦИЯ ЗАКРЫТА С РЕЗУЛЬТАТОМ −3,07% Сделка по $VTBR завершена: — покупка 11 августа — 20 акций по средней цене 57,8765 ₽; — продажа 13 августа — 20 акций по 56,10 ₽; — финансовый результат — −35,53 ₽, или −3,07% без учёта комиссий; — время в позиции — 2 дня. Сигналом для входа служил дневной дивергентный бар от 10 августа. Расчётный Buy Stop находился на уровне 56,205 ₽, однако фактическая средняя цена оказалась выше него на 1,6715 ₽, или 2,97%. Именно качество входа стало основной проблемой сделки. Если арифметически рассчитать результат от уровня Buy Stop при том же выходе по 56,10 ₽, убыток составил бы всего 2,10 ₽. Получается, что около 94% фактического денежного убытка возникло из-за покупки значительно выше системной точки входа. При этом управление капиталом осталось в заданных пределах: — размер позиции — 1 157,53 ₽, или 11,58% стартового счёта; — лимит на один актив — не более 15%; — риск от фактического входа до системного стопа 55,53 ₽ — около 46,93 ₽, или 0,47% счёта; — фактическая потеря для капитала 10 000 ₽ — 0,36%. Позиция набиралась двумя исполнениями в течение одной минуты — это частичное исполнение заявки, а не усреднение. Плечо и короткая позиция не использовались. Выход прошёл выше системного стопа, поэтому полный расчётный риск реализован не был. Вывод: лимит риска способен ограничить последствия ошибки, но не исправляет плохую цену входа. Если после сигнала цена уже существенно ушла выше Buy Stop, правильнее пропустить сделку, чем догонять рынок. Убыток принят. Позиция полностью закрыта. Деньги возвращены в резерв. #VTBR #ВТБ #дивергентныйбар #разборсделки #рискменеджмент #автоследование #Мосбиржа #инвестиции *Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.* &Дивергентный бар на старте
Card image 1
1
DozavR
DozavR

16 августа

📉 СОЛЛЕРС: ПОЗИЦИЯ ЗАКРЫТА Сделка по $SVAV завершена: — вход — 383,00 ₽; — выход — 354,50 ₽; — результат — −28,50 ₽, или −7,44%; — влияние на капитал стратегии — около −0,27%. Во время сделки цена поднималась до 428,50 ₽, однако уровень +1R достигнут не был. Поэтому действующие правила не требовали переноса стопа в безубыток. Выход состоялся раньше первоначального стопа 330 ₽. Итог составил −0,54R, что позволило сохранить около 46% запланированного риска. Сделка показала необходимость отдельно проверить правила сопровождения высоковолатильных акций. СОЛЛЕРС пока остаётся в резервном списке стратегии. Убыток принят. Позиция полностью закрыта. #SVAV #СОЛЛЕРС #дивергентныйбар #рискменеджмент #автоследование #Мосбиржа *Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.* &Дивергентный бар на старте
Card image 1
1